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杠杆光影：数据驱动的股票配资策略与风险守护
杠杆并非狂热的放大器，而是一种需要被精准刻度的工具。以数据为尺，我们把配资的收益与风险拆解成可观测的变量。参数设定：自有资金S、杠杆倍数L、日波动_r。权益E的日变动近似为E = S*(1 + L*r)，其中r为单日回报，日VaR_1d = z_0.95 * L * _r * S。设 _r = 0.012、z_0.95=1.65，L取1.5、2、3、5，则1日VaR占自有资金的比例约为0.0198*L。若S=1000万，L=3时1日VaR约59.4万。10日VaR约6.2%自有资金，依同参数，约62万。维护保证金m=0.25时，要求1 + L*r ≥ m，解得r ≥ -0.75/L。L=3时日跌幅25%触发，L=5时触发门槛约15
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